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投一投， 在相同的Sharpe ratio 情况下，哪一个Equity Curve 比较好？

在量化交易和投资中，评估一个投资组合或交易策略的表现时，常用的两个指标是 Sharpe Ratio 和 Calmar Ratio。今天，我们来探讨为什么 Sharpe Ratio 通常被认为比 Calmar Ratio 更重要。 ✏Sharpe Ratio 简介 主要用于衡量单位风险所获得的超额回报。计算公式如下： >>>>>Sharpe Ratio = (Rx – Rf) / StdDev Rx 其中： - Rx​ 代表投资组合的平均回报率 - Rf​ 代表无风险利率 - StdDev Rx​ 代表投资组合回报率的标准差 ✏Calmar Ratio 简介 侧重于衡量单位最大回撤（Maximum Drawdown）所获得的回报。计算公式如下： >>>>>Calmar Ratio= (Rx – Rf) / MDD Rx 其中： - Rx​ 代表投资组合的平均回报率 - Rf​ 代表无风险利率 - MDD Rx 代表最大回撤 ✏Sharpe Ratio 为什么更重要？ 1. 风险调整后的回报：Sharpe Ratio 提供了一个综合性指标，通过将投资回报率与其风险（波动性）相结合，使得我们可以更直观地评估投资的风险调整后回报。 2. 更广泛的应用：由于 Sharpe Ratio 考虑了标准差（波动性），它适用于更广泛的投资类型和市场状况，而 Calmar Ratio 主要适用于评估有显著回撤特征的投资策略。 3. 简化比较：Sharpe Ratio 能够在不同的投资策略和资产类别之间进行简化比较，从而帮助投资者在不同风险水平下找到最优的投资选择。 ✏结论 虽然 Calmar Ratio 也非常有用，尤其是在评估回撤管理方面，但 Sharpe Ratio 由于其综合性和广泛适用性，通常被视为更重要的绩效评估指标。了解并使用这两个比率，能让你在投资决策中更具优势。

做交易 首先你得接受并 与“随机Randomness”共存。 你得相信 只有拥抱不确定性 才能持续创造盈利。 以上，不就是赌场Casino几百年来， 持续运营并不断壮大的底层基础吗？ 你会因为单笔交易，就感到沮丧、失意、挫败， 是因为你对它 有不切实际的“期望” 当它跟你想象的不一样的时候，你就乱套了。 你应该要做的事是 诚实面对现实 接受大数定理， 接受盈亏同源， 接受常态分布（交易初学者）， 验证找到属于你自己的Edge优势。 只要 投注策略杠杆 维持控制在该系统能宽裕地吸收资金的震荡范围内， 你的交易系统，长期来说， 就会是正期望值 Positive EV (Expected Value)的了。 更多关于期望值的讨论细节，可以看回之前的推 https://twitter.com/AnsonTradveller/status/1692052329464504772?s=20 https://twitter.com/AnsonTradveller/status/1691436018501890048?s=20 数学上, 也完全可以证明以上的论述。 当Randomness的数据点足够多（+时间）， 散布成图在分布图中， 往往图像都是异常的“确定” 这也代表了 你找到了属于你的“Edge优势”。 点赞转发retweet 关注更多正确的交易心态Trading Mindset

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